Termin

13Jun

13.06.2023: What can go wrong will go wrong? Praxis zur Quantifizierung operationeller Risiken (in Kooperation mit Fintegral)

Workshop des Career Service in Kooperation mit Fintegral.

Am 15. September 2008 überweist die staatseigene Förderbank KfW 320 Millionen Euro an eine amerikanische Investmentbank. Das Problem: Diese heißt Lehman Brothers und hat zum Zeitpunkt bereits Insolvenz angemeldet. 2011 erleidet die schweizer Großbank UBS einen Milliardenverlust durch nicht autorisierte Handelsspekulation, 2015 zahlt die Deutsche Bank 2,5 Milliarden Dollar an diverse US-Behörden aufgrund ihrer Verwicklung in die Manipulation des Leitzinssatzes Libor. Von diesen prominenten Beispielen über IT-Ausfälle, Hacking Angriffe, Geldwäsche bis hin zu gesprengten Geldautomaten umfasst das Operationelle Risiko ein breites Feld an Themen. In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit der Frage wie man ein Quantifizierungsmodell für derartig unterschiedliche Risiken aufbaut und kalibriert.

Ab 18 Uhr lassen wir den Workshop mit einem lockeren Get-together, inkl. Pizza und Getränken, ausklingen.

Inhalte der Veranstaltung:

- Was ist Operationelles Risiko und was ist die Bedeutung des Value at Risk?

- Wie sieht ein beispielhaftes Quantifizierungsmodell aus und wieso benötigen wir Szenarien?

- Welche Szenarien denken Sie sind relevant? Wie läuft die Parametrisierung?

Ziele im Rahmen der Veranstaltung:

- Sie erhalten einen Überblick über die typischen Eigenschaften operationeller Risiken.

- Am Beispiel einer Musterbank erarbeiten wir gemeinsam ein methodisches Vorgehen zur Quantifizierung dieser Risikoart

- Basierend auf einem von uns mitgebrachten Test-Datensatz erfahren Sie, dass Ihr statistisches Methodenwissen hier einen spannenden praktischen Anwendungsfall hat.

Verwendete Methoden in der Veranstaltung:

- Kurze Einführung in Operationelles Risiko und Modellierung

- Statistische Berechnungen in "R" oder "Python"

Referent*innen: 

Christof Born

- Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann

- Unternehmensberater für Banken und Finanzdienstleister seit über 15 Jahren

- Themenschwerpunkt OpRisk / Non-Financial Risk

- Konzeption und praktische Implementierung der Methodenbausteine und Prozesse zur Quantifizierung operationeller Risiken und deren Einbindung in das Risikomanagement bei mehreren Instituten

Martin Ruf

- Diplom-Kaufmann, LL.M. (M&A)

- Unternehmensberater für Banken und Finanzdienstleister seit über 15 Jahren

- Themenschwerpunkt Non-Financial Risk

Thomas Benzinger

- M.Sc. in Finance

- Consultant Financial Risk seit Oktober 2022

Unternehmen:

Fintegral ist eine auf Risikomanagement spezialisierte internationale Beratungsgesellschaft. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat Büros in London, Frankfurt und Zürich.

Wir beraten Finanzdienstleister auf strategischer und operativer Ebene, leiten komplexe Projekte und entwickeln individuelle Lösungen, damit unsere Kunden erfolgreich am Markt agieren können.

Primäre Zielgruppe der Veranstaltung:

Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, (Wirtschafts-)Informatik, Statistik, Econometrics

Anmeldung: Anmeldung ab dem 27. März 2023 hier

Datum: Di., 13.06.2023, 15:30–18:30 Uhr

Ort:
Goethe-Universität Frankfurt am Main/Campus Westend
Raum: Seminarhaus, SH 3.105
Max-Horkheimer-Str. 4
60629 Frankfurt am Main
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